汪菘教授学术讲座
通讯员:  发布人:刘巍  发布时间:2017-06-26   浏览次数:323

报告人:  汪菘(Curtin University

报告时间628号上午10:001130

报告地点:文波楼4楼会议室

题目Recent advances in numerical methods for HJB equations arising in financial engineering(金融工程中的HJB方程数值方法研究的新进展)

摘要In this talk I will present some of our latest advances in the numerical solution linear and nonlinear of complementarity problems in both infinite and finite dimensions arising from pricing various options tradable in financial markets, as well as from classic engineering. These include numerical schemes for the discretization of various types of infinite-dimensional complementarity problems or HJB equations and penalty methods for the discretized problems.  We will also present our theoretical results on the rates of convergence of these methods.  Computational results using non-trivial test problems will be shown to support the theoretical findings.



报告人简介汪菘教授(Professor Song Wang1982年获得武汉大学(原武汉水利电力大学)理学学士学位。在1989年获爱尔兰都柏林三一学院(Trinity College Dublin, Ireland博士学位。主要从事数值分析方面的研究。他曾在爱尔兰都柏林的高科技公司--Tritech有限公司工作过,然后任澳大利亚新南威尔士大学,科廷科技大学和西澳大利亚大学教授,20147月起任科廷大学数学与统计系主任。他的研究兴趣包括偏微分方程的数值解,数值优化和最优控制,优化设计和金融计算等。他在这些领域发表了许多有代表性的研究论文,他早期的漂移扩散模型的半导体器件方程数值解的研究论文已经在分别收录在一篇关于物理进展的最新评论文章中和著名的系列丛书“数值分析手册”一个章节中。他目前还是几个国际期刊的编委。