姓名:李庆 | 性别:男 | |
籍贯:河南省淮滨县 | 民族:汉 | |
所在系:数学与数量经济系 | 教研室:金融数学 | |
是否博导:否 | 是否硕导:是 | |
职称:副教授 | 现任职务:无 | |
电子邮箱:sxlq115@163.com |
讲授课程:
本科课程:算法交易与量化策略、衍生品定价专题、证券投资、金融风险管理、蒙特卡罗模拟。
硕士课程:量化投资分析、金融工程。
研究方向:
金融衍生品定价理论与应用、非参数计量经济理论与应用
个人简历(教育背景、工作经历等):
2016年8月-至今 中南财经政法大学统计与数学学院讲师、副教授
2016年3月-2016年6月 北京恒天财富投资管理有限公司资产配置经理
2014年7月-2016年7月 中国科学院数学与系统科学研究院博士后
2011年9月-2014年6月 中南财经政法大学数量经济学专业博士研究生
2008年9月-2011年6月 中南财经政法大学数量经济学专业硕士研究生
科学研究:
Li Qing, et al. Nonparametric Estimation of Fractional Option Pricing Model [J]. Mathematical Problems in Engineering, vol. 2020, Article ID 8858821, 8 pages, 2020.
李庆, 张虎. 单指标非参数期权定价—改进的非参数定价方法[J].中国管理科学, 2020, 28(10):43-53.
李庆, 周艳丽. 光伏发电增值税优惠政策效应实物期权分析[J].科研管理, 2020, 41(1):234-243.
周艳丽, 李庆, 葛翔宇. 一类专利权价值的动态实物期权定价方法[J].数理统计与管理, 2019, 38(5):940-950.
李庆, 杨青龙. 模型指导的单指标非参数期权定价[J].数理统计与管理, 2018, 37(6): 1086-1094.
李庆. 可再生能源电力政策研究:实物期权视角[M].中国社会科学出版社, 2019.
李庆, 陈敏. 中国风电固定上网电价政策的实物期权理论与实证分析[J]. 中国管理科学, 2016, 24(5):65-73.
Li Q, et al. Dynamic hedging based on fractional order stochastic model with memory effect [J]. Mathematical Problems in Engineering, 2016, 2016.
Li Q, et al. Fractional order stochastic differential equation with application in European option pricing [J]. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2014, 2014.
获奖荣誉:
论文“多维无套利约束的非参数期权定价”荣获中国金融期货交易所第一届金融期货市场发展学术研讨会“二等奖”(2020年);
指导研究生参加第四届全国应用统计专业学位研究生案例大赛,论文“新冠肺炎疫情背景下的国内在线教育平台现状调查与分析——以武汉地区为例”获三等奖(2020年);
指导研究生参加第五届“全国大学生能源经济学术创意大赛”,论文“市场交易补偿可再生能源正外部性——以绿色电力证书交易为例”获一等奖(2019);
参加第十七届金融系统工程与风险管理年会(FSERM 2019),论文“基于蝶式套利收益的非参数改进估计方法”被评为年会优秀论文(2019);
论文“上证50ETF期权半参数定价模型”荣获中国金融期货交易所第六届金融期货与期权研究征文比赛“一等奖”(2018年);
指导研究生参加第三届全国应用统计专业学位研究生案例大赛,“新冠肺炎疫情背景下的国内在线教育平台现状调查与分析——以武汉地区为例”获二等奖(2018年)。