董朝华

社会职务：

国际期刊Cogent Mathematics and Statistics编辑，Journal of Econometrics, Econometric Theory, Econometric Reviews, Annals of Statistics, Journal of Business and Economic Statistics等期刊匿名评审员

讲授课程：

非参数计量经济学，高级计量经济学专题（博士）；计量经济学前沿选讲（硕士）；数理统计学，概率论与数理统计学，中级微观经济学（本科）

研究方向：

高维计量理论、非参数与半参数方法、非平稳时间序列和面板数据模型、微观计量应用

个人简历(教育背景、工作经历等)

1)   2018年11月—至今：中南财经政法大学 统计与数学学院 教授、博导

2)   2015年9月—2018年10月: 西南财经大学经济学院 教授、博导

3)   2012年1月—2015年8月: 澳大利亚莫纳什大学（Monash University）计量经济与商业统计系研究员

4)   2008年7月—2011年12月：澳大利亚阿德莱德大学（The University of Adelaide）经济学院博士在读

项目基金

1. 项目主持人，国家自然科学基金面上项目2021-2024，题目：几类经典计量经济学模型的高维理论与应用。项目批准号72073143

2. 项目主持人，国家自然科学基金面上项目2017-2020，题目：具有平稳性，非平稳性和时间趋势的非参数面板数据模型：理论和应用。项目批准号71671143

3. 项目参与者，国家自然科学基金青年项目2017-2019，题目：财政政策的短视行为与央行独立性研究：理论与应用。项目批准号71601160

4. 项目参与者，国家自然科学基金项目“延迟退休年龄的社会经济效应评估与制度设计：理论模型、政策模拟与断点反事实分析”（71603214）

近期科研发表

1. High dimensional semiparametric moment restriction models，with J. Gao and O. Linton, Journal of Econometrics, 2021, in press. SCI/SSCI (国际A+类期刊)

2. 正交级数方法与非平稳时间序列模型估计和检验的一些研究进展，(合作论文)计量经济学报，2021， 1，479-517, 第一作者

3. A weighted sieve estimator for nonparametric time series models with nonstationary variables, with O. Linton and B. Peng, Journal of Econometrics, 2021, 222, 909-932. SCI/SSCI (国际A+类期刊)

4. 汇率预测的“米斯和戈洛夫之谜”破解----来自非参数方法的回答，（合作论文）系统工程理论与实践，2020，40，1495-1508，第二作者，SSCI

5. Varying-coefficient panel data models with nonstationarity and partially observed factor structure, with J. Gao and B. Peng, Journal of Business & Economic Statistics, 2021, 39, 700-711, SCI/SSCI (国际B类期刊)

6. The impact of the number of sellers on quantal response equilibrium predictions in Bertrand oligopoly，Journal of Economics & Management Strategy，with  R. Bayer and H. Wu，28，787-793，2019，SSCI （国际A类期刊）

7. Series estimation for single-index models under constraints, Australian and New Zealand Journal of Statistics, with J. Gao and B. Peng, 61,299-335，2019， SSCI （国际B类期刊）

8. Additive nonparametric models with time variable and both stationary and nonstationary regressors，Journal of Econometrics, 207, 212-236, 2018，with O. Linton，SSCI/SCI（国际A+类期刊）

9. Estimation in a semiparametric panel data model with nonstationarity, with Jiti Gao and Bin Peng, Econometric Reviews 2019, 38，961-977 （国际B类期刊）

10. Specification testing for nonlinear multivariate cointegrating Regressions, with Jiti Gao, Dag Tjostheim and Jiying Yin, Journal of Econometrics, 200, 104-117, 2017. （国际A+类期刊）

11. Specification testing driven by orthogonal series for nonlinear cointegration with endogeneity, with Jiti Gao, Econometric Theory, 2018, 34, 754-789. （国 际B类期刊）

12. Expansion and estimation of Levy process functionals in nonlinear and nonstationary time series regression, with Jiti Gao. Econometric Reviews 2019, 38, 125-150. （国际B类期刊）

13. Estimation for single-index and partially linear single-index nonstationary time series models, with Jiti Gao and Dag Tjostheim, Annals of Statistics, 44，425-453，2016. （国际A类期刊）

14. Semiparametric single-index panel data models with cross-sectional dependence, with Jiti Gao and Bin Peng, Journal of Econometrics, 188, 301-312, 2015. （国 际 A+类 期 刊）

15.  Solving replication problems in a complete market by orthogonal series expansion, with Jiti Gao, North American Journal of Economics and Finance, 25, 306-317, 2013. （国际B类期刊）

16. Semiparametric penalty function method in partially linear model selection, with Jiti Gao and Howell Tong, Statistica Sinica, 17, 99-114, 2007. （国际B类期刊）

著作

金融数学：衍生证券定价原理，中国科学技术出版社，2006，独著

会议与演讲

1.  从课本到科研—计量经济学和课本上的那些事，上海市计量经济与统计前沿理论与应用，2021年7月

2. 第四届中国计量经济学者论坛，2020年12月，上海

3. 第十二届世界计量经济学大会（ESWC）, 2020年8月,意大利米兰（线上会议），12th World Congress of the Econometric Society, the University of Bocconi

4. 剑桥大学经济学院，2019年10月

5.  Integrating time series and its asymptotics（协整时间序列及其极限理论），上海市计量经济与统计前沿理论与应用，2019年7月

6. Sieve Method in Econometrics, 山东大学经济研究院，暑期课程，2019年7月

7. 首届华中地区计量经济学会议，中南财经政法大学，2019年3月

8. Sieve Method in Econometrics, 上海社会科学院，2019年1月

9.  The fifth China Meeting of Econometric Society(Fudan), Shanghai, June 2018

10.  Ecosta 2017, 香港科技大学，2017年6月

11.  Seta2017, 北京大学光华管理学院，2017年6月

12.  Sieve Method in Econometrics，北京大学光华管理学院，2017年4月

13.  The Third China Meeting of Econometric Society, Chengdu, China, Jun 2016

14.  Australian Statistical Conference in conjunction with the Institute of Mathematical Statistics Annual Meeting (ASC-IMS2014), Sydney, Jul 2014

15. Guest Lecture, Department of Mathematics, The University of Bergen, Bergen, Norway, Nov 2014

16. Symposium Econometric Theory and Application (SETA2013), Seoul, Jul 2013

17. The Econometric Society Australian Meeting (ESAM2011), Adelaide, Jul 2011

18. Symposium Econometric Theory and Application (SETA2011), Melbourne, Apr 2011

19.  The Australia Conference of Economists (ACE2009), Adelaide, Oct 2009

荣誉与奖励

1.  第十二届湖北省社会科学优秀成果奖二等奖，2020年10月

2. 剑桥大学访问资助Visting scholar, Faculty of Economics, University of Cambridge, Sep-Oct, 2019

3. 莫纳什大学访问资助Visiting Fund, Monash University, Australia, November, 2016.

4.  莫纳什大学访问资助Visiting Fund, Monash University, Australia, January, 2016.

5. 挪威卑尔根大学访问资助Travel Expense of Visiting Scholar, The University of Bergen, Norway, Nov, 2014.

6. 阿德莱德大学优秀博士论文The University Doctoral Research Medal 2012, the University of Adelaide.

7. 澳大利亚政府奖学金(EIPRS) Endeavor International Postgraduate Research Scholarship (2008-2011). This is established by Australian government to bestow excellent PhD applicants to Australian universities all over the world.

8.  阿德莱德大学奖学金The University of Adelaide Scholarship (2008-2011).