学术讲座公告
通讯员:  发布人:沈彤  发布时间:2019-06-27   浏览次数:14

报告地点:文波楼四楼会议室

报告一题目New Approaches to Statistical Learning of Modern Time Series

报告人   陈嵘(美国Rutgers

报告时间72号下午2:30-330

报告二题目Copula-Based Time Series With Filtered Nonstationarity

报告人   肖志杰(美国Boston

报告时间72号下午4:00-5:00

 

主讲人简介:

    陈嵘教授RutgersDistinguished Professor并担任Financial Statistics and Risk Management Master ProgramData Science Master Program的主任。陈教授是IMSASAFellow,曾任美国国家自然科学基金委数学科学部项目主任并主持了近20项目美国NSF;曾任/现任Annals of Statistics, Statistical Science, Journal of American Statistical AssociationJournal of Econometrics, Journal of Business & Economic Statistics等杂志的主编/副主编。陈嵘教授于20世纪90年代初率先将非参数方法引入时间序列分析,并成为该领域权威;并于90年代后期提出了序贯蒙特卡罗方法的整体框架,奠定了序贯蒙特卡罗方法研究、拓展及广泛应用的基础,并成为该领域研究及应用的带头人;最近几年,陈教授发展了张量型时间序列数据学习的理论、建模和计算。他在经济数据分析、旅游前景预测、股市分析、环境污染、电力系统分析各领域做出了有开创性的贡献

肖志杰Boston College教授, JoEFellow,获得2013Plura Scripsit Award in Econometric Theory。曾任/现任Journal of American Statistical AssociationEconometric Theory, Econometrics ReviewsEconometrics LettersChina Journal of Economic Research等杂志副主编/主编。肖教授在Econometrica, JRSS(B)Journal of the American Statistical Association, Journal of Econometrics等杂志发表高水平论文80多篇。