2020年11月28日下午，由统计与数学学院主办的学术讲座在文波楼206教室成功举办。本次讲座邀请到厦门大学陈海强教授、山东财经大学李国锋教授、华中科技大学王少平教授、首都经贸大学李鲲鹏教授主讲，由统计与数学学院赵新泉教授担任主持人，学院部分老师及研究生到场聆听。
第一位主讲人是陈海强教授。讲座的题目为“《A New Robust Inference for Predictive Quantile Regression》”陈教授提出了一个稳健的推理理论来测试不同分位数水平资产回报的可预测性，并证明了基于加权估计的归一化检验统计量收敛于标准正态分布或Chisq分布。
第二位主讲人是来自山东财经大学李国锋教授，讲座题目为“《机器学习在经济预测研究中的应用经验分享——以中国证券市场内幕交易行为甄别研究为例》”。李教授以中国证券市场内幕交易行为的甄别为例，着重分享了机器学习在经济预测中的重要作用，以及在课题研究中的经验。
第三位主讲人是来自华中科技大学的王少平教授，讲座题目为“《When does the stock market recover from a crisis?》”。王教授的研究开发了BIADF测试来识别危机和估计市场复苏日期，并使用BSADF测试来检测泡沫的开始和结束日期。仿真结果表明，该方法优于Phillips & Shi (2018)提出的反向回归方法。
第四位主讲人是来自首都经贸大学的李鲲鹏教授，讲座题目为“《A spatial panel quantile model with unobserved heterogeneity》”。李教授提出了一个非观测异质性的空间面板分位数模型，模型的创新性在于利用交互效应捕捉数据中未被观察到的异质性和强依赖性，具有很好的效果。
至此，数量经济学科发展论坛在11月28日下午的四场学术报告圆满落下帷幕。此次讲座同学们非常积极参加，在讲座过程中认真聆听四位专家教授的报告，并从中获得了不少启示，对数量经济学科知识有了更加深刻的了解。
