讲座公告: 涂云东:具有多重结构突变的大型因子模型的GROUP LASSO方法
通讯员:  发布人:刘巍  发布时间:2021-04-06   浏览次数:61

报告题目:具有多重结构突变的大型因子模型的GROUP LASSO方法

报告人:    涂云东 

报告时间:  202149日下午15:30-16:30

报告地点:  文波楼401会议室

 

报告人简介:

 涂云东,北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系和北京大学统计科学中心联席副教授,研究员。北京大学优秀博士学位论文指导教师。2004年获武汉大学数学与统计学院信息与计算科学专业学士学位,2006年获武汉大学经济与管理学院数量经济学专业硕士学位,2012年获美国加州大学河滨分校经济学博士学位,同年6月加入北大光华。曾获世界计量经济学会(Econometric Society)、Phi Beta Kappa International Scholarship Award30余篇学术论文发表在Journal of Econometrics,Econometric Reviews, Journal of Business and Economic Statistics,Oxford Bulletin of Economics and StatisiticsStatisticaSinicaJournal of Empirical FinanceComputational Statistics and Data Analysis,《系统工程理论与实践》等国际国内知名专业杂志,并为多个专业学术杂志和自然科学基金匿名评审。主持多个自然科学基金项目。理论研究领域涵盖时间序列模型、非参数/半参数计量方法、模型选择和模型平均、网络数据建模、金融计量、信息计量经济学、模型设定检验等;应用研究包含宏观经济预测、价格指数建模、金融市场预测、环境污染预测、新冠肺炎预测等。