田丁石

讲授课程

计量经济学、时间序列分析、非参数统计学、机器学习等

研究方向

金融计量经济学理论与应用

社会职务

Economic Modelling, International Review of Financial Analysis，Journal of Management Science and Engineering等期刊匿名评审

个人简历(教育背景、工作经历等)

1) 2019年7月至今 中南财经政法大学统计与数学学院统计学系 讲师

2) 2020年8月至2021年8月 湖北省黄冈市红安县统计局 副局长（挂职）

3) 2014年9月至2019年6月 厦门大学王亚南经济研究院 博士

4) 2017年9月至2019年3月 美国堪萨斯大学经济系 访问学者

5) 2017年2月至2017年5月 澳大利亚悉尼大学统计系 访问学者

6) 2015年9月至2016年2月 德国柏林洪堡大学统计系 联合培养博士

7) 2013年7月至2014年5月 招商银行武汉分行 管理培训生

8) 2010年9月至2013年6月 华中师范大学数量经济学系 硕士

9) 2006年9月至2010年6月 中国地质大学（武汉）数学与应用数学系 学士

科学研究

1) Cai, Zongwu; Fang, Ying; Tian, Dingshi. Assessing Tail Risk via A Generalized Conditional Autoregressive Expectile Model, under review, 2023.

2) Tian, Dingshi. Forecasting tail risk using a partially varying coefficient conditional autoregressive expectile model, under review, 2023.

3) Cai, Zongwu; Fang, Ying; Tian, Dingshi. CAViaR model selection with adaptive Lasso, in progress, 2023.

4) 田丁石. 期望分位数的半参数建模、估计与应用，武汉大学出版社，2023

5) 中南财经政法大学，中央高校优秀青年创新团队建设项目，广义条件自回归期望分位数模型：理论与应用研究，2023-01至2023-12，8万元，主持

6) 国家自然科学基金委员会，青年项目，外部冲击下动态金融风险传染网络的建模与应用：基于非参数和尾部相依结构度量方法，2022-01至2024-12，30万元，主持

7) Cai, Zongwu^#; Fang, Ying^#*; Tian, Dingshi^#. Assessing Tail Risk Using Expectile Regressions with Partially Varying Coefficients, Journal of Management Science and Engineering, 2018, 3(4): 183-213.

8) Tian, Dingshi; Cai, Zongwu; Fang, Ying^*. Econometric modeling of risk measures: A selective review of the recent literature, Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities Series B, 2019, 34(2): 205-228.

9) 田丁石; 肖俊超. 异质风险、市场有效性与CAPM异象研究——基于沪深股市横截面收益分析, 南开经济研究, 2012, (05): 136-153.