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刘成教授学术讲座在我院顺利举办

发布者:杜中敏发布时间:2024-03-18浏览次数:10

(通讯员 高彩云)2024314日,由统计与数学学院主办的“Sparse portfolio optimization with transaction costs”学术报告讲座在文波楼109智慧教室举办。本次讲座由武汉大学经济与管理学院刘成教授主讲,学院部分老师和研究生参加了此次讲座。

此次报告的主要内容是基于交易成本的最优稀疏投资组合构建。刘成以投资组合分配问题作为引入,向大家介绍了具有双重正则化的投资组合分配方法,即找出一个适当的目标函数,对其施加两个惩罚,以获得稀疏的投资组合权重并有效降低交易成本。此外,刘成还重点介绍了以及一种 ADMM算法来求解由此产生的约束凸性最小化问题,通过理论和实证分析向我们展示了这种方法的优势。

本次讲座涵盖了广泛的研究领域,有助于师生拓展研究视野,了解学术前沿。此外,本次讲座还提供了师生与专家交流的机会,为解答学术困惑、提升研究能力提供了平台。