（通讯员 吴志伟 江紫璇）2月23日10时，统计与数学学院在文波楼智慧教室205举办以“Price connection between Parasian options with a moving window and their“fixed window” counterparts”为主题的学术讲座。本次讲座由澳大利亚伍伦贡大学应用数学系教授诸颂平主讲，统计与数学学院李庆老师主持，学院师生积极参与。
诸颂平教授介绍了定价偏微分方程（PDE）系统中的一种坐标变换方法，从而揭示了具有移动窗口的Parasian期权与其看似不相关的“固定窗口”对应期权之间的价格联系。基于此定量关系，他探讨了通过固定窗口期权能够更高效地对移动窗口期权进行定价，同时能更好地理解并解释移动窗口期权在金融领域的应用。此外，该方法还可为定价其他具有类似“窗口采样”结构的衍生品提供一种高效的方法。
此次学术讲座聚焦于金融数学中软窗口Parasian期权的定价问题，具有很强的理论性和前沿性，不仅为学院师生带来了金融数学领域的理论基础和研究成果，同时，还引发了大家深刻的思考，提供了与专家深入交流的宝贵机会，搭建了一个开阔学术视野、了解学术前沿知识的平台。
