师资队伍

刘诗璨

发布者：向雪莲发布时间：2022-12-29浏览次数：3530


姓名：刘诗璨

性别：女

籍贯： 贵州贵阳

民族：汉

所在系：统计与数学

教研室：数量经济

是否博导：否

是否硕导：是

职称：讲师

现任职务：

电子邮箱：shican.liu@zuel.edu.cn


  

研究方向

金融数学，衍生品定价


个人简历(教育背景、工作经历等)

1)   2008.9～2012.7  学    历：大学本科   学  校：中国地质大学     专  业：数学与应用数学 

2)   2012.9～2015.7  学    历：硕士研究生  学  校：中南财经政法大学  专  业：数量经济学 研究方向：多元时间维度波动率对信用风险的定价研究  导   师：葛翔宇（教授级高工）

3)   学    历：博士研究生  学  校：Curtin University （澳大利亚） 专  业：应用数学    

研究方向：Multi-scale Volatility in Option Pricing导  师：吴永洪， Benchawan Wiwatanapataphee

4)   2016.7～2019.12 sessional academy（助教，助理讲师） Curtin university

5)   2019.6～2019.12 research assistant(助理研究员) Curtin university

 

  

科学研究

  1. S. Liu, Y. Zhou, YH. Wu, X. Ge*, Option Pricing under the Jump Diffusion and Multifactor Stochastic Processes, Journal of Function Space, 2019 (SCI)

  2. S.Liu* ; B.Wiwatanapataphee* ; Y.H.Wu; Y.Yang; Variance Swap Pricing under Hybrid Jump Model, East Asian Journal on Applied Mathematics, 2020（SCI）

  3.  Y. Yang, S.Liu* ; B.Wiwatanapataphee, Y.H.Wu, Pricing of Volatility Derivatives in a Heston-CIR Model with Markov-Modulated Jump Diffusion, accepted in Journal of computational and applied mathematics, 2021 (SCI)

  4. 主持中央高校基本科研业务费专项基金 2020。项目号为2722020JCG062，题目：信用风险下的投资选择模型， 2020/10—2022/09，2万元，项目主持人。