| 姓名：刘诗璨 | 性别：女 |
籍贯： 贵州贵阳 | 民族：汉 | |
所在系：数量经济系 | 教研室：金融数学 | |
是否博导：否 | 是否硕导：是 | |
职称：讲师 | 现任职务： | |
电子邮箱：shican.liu@zuel.edu.cn | ||
讲授课程
《金融经济学》、《蒙特卡罗模拟》、《衍生品定价专题二》、《现代投资组合管理》
研究方向
金融工程、资产定价、投资组合管理、风险管理
工作经历（按时间倒序）
(1)2020-01至今，中南财经政法大学，统计与数学，讲师
(2)2017-07至2020-01，澳大利亚科廷大学，数学与应用数学，助教
(3)2019-08至2020-01，澳大利亚科廷大学，数学与应用数学，助理研究员
教育背景（按时间倒序）
(1)2020-01至今，中南财经政法大学，统计与数学，讲师
(2)2017-07至2020-01，澳大利亚科廷大学，数学与应用数学，助教
(3)2019-08至2020-01，澳大利亚科廷大学，数学与应用数学，助理研究员
科学研究
近五年论文发表
(1)Shican Liu Mean-variance portfolio with wealth and volatility dependent risk aversion,Quantitative Finance,2024,24(6):735-751（期刊论文）（本人标注：唯一第一作者，唯一通讯作者）
(2)Shican Liu;Qing Li;Siqi Fan The impact of volatility regime dynamics on optionpricing,The North American Journal of Economics and Finance,,2025.冬季，76:102352(期刊论文）(本人标注：唯一第一作者)
(3)Yu Yang;Shican Liu;Benchawan Wiwatanapataphee;Yonghong Wu Pricing of VolatilityDerivatives in a Heston-CIR Model with Markov-Modulated Jump Diffusion,Journal of computationaland applied mathematics,2021,393(2):113277
（期刊论文）(本人标注：唯一通讯作者)
(4)Chong Lai;Shican Liu;Yonghong Wu Optimal portfolio selection for a defined-
contribution plan under two administrative fees and return of premium clauses,Journal ofComputational and Applied Mathematics,2021,398:113694
（期刊论文）（本人标注：唯一通讯作者）
主持与参与的项目：
(1)教育部社会科学司，青年基金项目，21YJC790065,期权隐含尾部风险及其预警效果研究；基于半-非参数方法的改进，2021-08至2024-08,8万元，在研，参与
(2)中南财经政法大学，中央高校基本科研业务费，2722020JCG062,信用风险下的投资选择模型，2020-10至2022-09,2万元，结题，主持
会议论文
(1)Shican Liu;Songping Zhu Can volatility spread fully capture the put call parityvio1 ation?,第十三届期货与衍生品国际会议(ICF0D),山东大学，2024-11-23至2024-11-24(会议报告）
（学术专著）
刘诗璨；多尺度随机波动率模型在金融领域的应用，湖北人民出版社，2023
荣誉与奖励
