| 姓名：李徐培 | 性别：男 |
籍贯：河南信阳 | 民族：汉 | |
所在系：数量经济学系 | 教研室：金融数学 | |
是否博导：否 | 是否硕导：是 | |
职称：讲师 | 现任职务： | |
电子邮箱：lixupei@zuel.edu.cn | ||
讲授课程
高等数学、金融工程原理、金融衍生品定价、时间序列分析
研究方向
金融数学、数量经济学、金融风险管理
个人简历(教育背景、工作经历等)
2022.07-至今，中南财经政法大学，统计与数学学院，教师
2016.09-2022.06,华中科技大学，经济学院，金融学，博士
2012.09-2016.06，中国海洋大学，数学科学学院，信息与计算科学，本科（2013.09-2014.06，大连理工大学，数学科学学院，数学类专业,本科）
科学研究
Jian, Z., Li, X., & Zhu, Z. (2022). Extreme risk transmission channels between the stock index futures and spot markets: Evidence from China. The North American Journal of Economics and Finance, 59, 101632.
Jian, Z., & Li, X. (2021). Skewness-based market integration: A systemic risk measure across international equity markets. International Review of Financial Analysis, 74, 101664.
Jian, Z., Li, X., & Zhu, Z. (2020). Sequential forecasting of downside extreme risk during overnight and daytime: Evidence from the Chinese Stock Market☆. Pacific-Basin Finance Journal, 64, 101454.
参与国家社会科学基金一般项目,基于高频数据的金融市场系统性风险预警研究（19BJL062）
参与教育部人文社会科学研究一般项目,基于日内高频数据的金融市场崩盘风险预测及其溢出效应研究（17YJA790033）
