（通讯员 吴志伟 周博文）5月8日，由统计与数学学院主办的“Limit Theorems of Realized Laplace Transform of Volatility”学术讲座在腾讯会议顺利举行，本次交流活动由山东大学冯新伟教授主讲，学院师生积极参加。
冯教授在报告中探讨了高频数据下经验实现拉普拉斯变换波动率（ERLTV）的渐近尾部行为。对于一维情况，他建立了ERLTV的大偏差原理，定义了大偏差原理在整个实数空间中的优良速率函数，这表明了ERLTV标准化对数尾部概率的极限。此外，他还推导了ERLTV的函数级大偏差和中等偏差原理。对于多变量波动率过程，冯教授建立了中等偏差原理和中心极限定理，适用于非重叠增量和重叠增量的联合拉普拉斯变换波动率。
此次报告为与会者提供了关于波动率实现拉普拉斯变换的深入见解，为我院师生提供了一个开阔学术视野、了解学术前沿知识的平台。
审核人：梁娜
