（通讯员 吴志伟 谭哲雨）5月13日下午，由统计与数学学院主办的“中南·统数”数据科学系列讲座（2025年第13期）在文波楼智慧教室203顺利举办。新加坡国立大学陈颖教授应邀以“Neural Tangent Kernel in Implied Volatility Forecasting: A Nonlinear Functional Autoregression Approach ”为题进行学术分享，本期讲座由统计与数学学院胡淑兰教授主持，学院师生积极参与。
本次讲座陈颖教授介绍了如何预测隐含波动率在不同价态和期限水平下的表现。首先，她提出隐含波动率曲面（IVS）的高维度特性及其时间依赖的非线性特征，这是预测的难点所在。接着，陈颖教授深入介绍了她采用的非线性泛函自回归（NFAR）框架处理IVS序列，并进一步展开介绍其通过配备神经正切核（NTK）参数化的神经网络捕捉曲面间的非线性相互作用。最后展示了所提出的泛函NTK（fNTK）估计器在理论与数值计算层面的优势，并建立了泛函核回归与序列－时期回归的理论联系。
本期学术讲座为我院师生提供了一个开阔学术视野、了解学术前沿知识的平台，为金融计量交叉领域的前沿研究提供了新思路。
审核人：梁娜
