（通讯员 吴志伟 易菲亚）5月13日16时，由统计与数学学院主办的“中南·统数”数据科学系列讲座（2025年第14期）在文波楼智慧教室203顺利举办。复旦大学黎德元教授应邀以“高维极端分位数回归”为题进行学术分享，本期讲座由统计与数学学院胡淑兰教授主持，学院师生积极参与。
本期讲座聚焦极端分位数回归（如τ=0.99或更高）在保险、金融、气象等领域的应用。黎教授指出，传统方法在固定维度下有效，但面对协变量随样本量增长的高维场景时性能受限，亟需新方法突破。针对这一挑战，黎教授团队提出基于极值理论（EVT）的高维极端分位数回归模型。通过假设响应变量服从重尾分布（极值指数γ>0），并结合稀疏性假设筛选关键变量，团队设计了条件极端分位数估计器。模拟实验与汽车保险数据验证表明，新方法在高维场景下稳定性强，能精准估计极端分位数并筛选重要变量，优于现有技术。
本期学术讲座为我院师生提供了一个开阔学术视野、了解学术前沿知识的平台，为高维数据分析与跨学科合作提供了新思路。
审核人：梁娜
