（通讯员 吴志伟 付博予）4月9日上午，由统计与数学学院主办的“中南·统数”求真创新论坛（2026年第2期）在双创楼A栋510教室举办。澳门大学工商管理学院副院长李德柜教授受邀以“Large-Scale Curve Time Series with Common Stochastic Trends”为主题开展前沿学术分享。本期讲座由统计与数学学院习代青老师主持，学院师生积极参与。
报告中，李德柜教授首先从高维曲线时间序列分析的现实挑战切入，系统梳理了大规模数据建模的核心瓶颈。他指出，传统时间序列方法在处理高维函数型数据时，难以有效捕捉序列间的共同随机趋势，且多数现有方法在维度与样本量同步发散时的理论性质不完善，无法满足金融、环境等领域大规模数据的分析需求。针对这一方法论难题，李德柜教授重点介绍了团队的创新研究成果：提出针对含共同随机趋势的大规模曲线时间序列的双函数因子模型框架，通过函数型主成分分析技术实现共同随机趋势与因子载荷的有效估计，建立了维度与样本量同步发散下的收敛性与极限分布理论，同时解决了非平稳因子协整场景下的模型估计问题。研究通过蒙特卡洛模拟与澳大利亚温度曲线、标普500股票价格曲线等实证应用，充分验证了方法的有效性与实用性。
讲座最后，李德柜教授鼓励师生在研究中坚守理论严谨性与实践可行性，以先进方法推动计量经济学、统计学领域发展，为大规模真实数据的决策分析提供支撑。本期讲座内容前沿、剖析深入，有效拓宽了师生的学术视野，对开展严谨的实证研究具有重要启发意义。
嘉宾简介：李德柜，现为澳门大学工商管理学院副院长，商业经济学特聘教授，亚太经济与管理研究所金融计量经济首席研究员，此前曾在英国约克大学及澳大利亚阿德莱德大学，莫纳什大学工作。主要研究领域包括时间序列分析，面板数据建模，函数型数据分析，网格数据建模，金融计量经济学，非参数计量经济学，高维计量经济学，并有数十篇论文发表于国际知名计量经济学和统计学刊物如AoS JASA,JOE,JBES,ET,JMLR等。2011年获澳大利亚科研委员会DECRA奖，2023年获英国Leverhulme Research Fellowship,2025获国家自然科学基金青年基金A类项目，现担任理论计量经济学顶级期刊《EconometricTheory》联合主编及《Journal of Time Series Analysis》等国际学术刊物的副主编。
审核人：梁娜
