刘诗璨
通讯员:  发布人:刘巍  发布时间:2017-05-10   浏览次数:20

姓名:刘诗璨

性别:女

籍贯: 贵州贵阳

民族:汉

所在系:统计与数学

教研室:数量经济

是否博导:否

是否硕导:是

职称:讲师

现任职务:

电子邮箱:shican.liu@zuel.edu.cn

讲授课程:

  

研究方向

金融数学,衍生品定价


个人简历(教育背景、工作经历等)

1)   2008.92012.7      历:大学本科     校:中国地质大学       业:数学与应用数学 

2)   2012.92015.7      历:硕士研究生    校:中南财经政法大学   业:数量经济学 研究方向:多元时间维度波动率对信用风险的定价研究     师:葛翔宇(教授级高工)

3)       历:博士研究生    校:Curtin University (澳大利亚) 专  业:应用数学    

研究方向:Multi-scale Volatility in Option Pricing 师:吴永洪, Benchawan Wiwatanapataphee

4)   2016.72019.12 sessional academy(助教,助理讲师) Curtin university

5)   2019.62019.12 research assistant(助理研究员) Curtin university

 

  

科学研究:

  1. S. Liu, Y. Zhou, YH. Wu, X. Ge*, Option Pricing under the Jump Diffusion and Multifactor Stochastic Processes, Journal of Function Space, 2019 (SCI)

  2. S.Liu* ; B.Wiwatanapataphee* ; Y.H.Wu; Y.Yang; Variance Swap Pricing under Hybrid Jump Model, East Asian Journal on Applied Mathematics, 2020SCI

  3.  Y. Yang, S.Liu* ; B.Wiwatanapataphee, Y.H.Wu, Pricing of Volatility Derivatives in a Heston-CIR Model with Markov-Modulated Jump Diffusion, accepted in Journal of computational and applied mathematics, 2021 (SCI)

  4. 主持中央高校基本科研业务费专项基金 2020。项目号为2722020JCG062,题目:信用风险下的投资选择模型, 2020/10—2022/092万元,项目主持人。