报告题目: 条件分布等同性的非参数检验

报告人：宋晓军（北京大学副教授）

报告时间：2024年11月27日 10:00-11:30

报告地点：文波楼206教室

摘要: 我们提出了一种用于检验两个条件分布等同性的非参数检验方法。为了避免估计条件密度函数，我们将原假设转化为一个等价的特征，即一个仅涉及无条件期望的函数在任何地方都等于零。基于这个函数的经验类比，即它是N平方根一致且弱收敛到高斯极限，我们构建了Kolmogorov-Smirnov（KS）和Cramér-von Mises（CvM）统计量。检验的临界值可通过乘数自助法程序计算。我们提出的KS和CvM检验被证明是渐近尺寸控制的，并且对任何固定备择假设都是一致的。此外，我们还研究了局部功效。蒙特卡洛实验表明这些检验在有限样本中表现良好

报告人简介：宋晓军，北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系副教授，博士生导师，西班牙马德里卡洛斯三世大学经济学博士。主要研究兴趣是理论计量经济学，包括非参数/半参数方法，假设检验和自助法，以及计量经济学的应用等。论文发表在Biometrics, Econometric Theory, Journal of Applied Econometrics, Journal of Business & Economic Statistics和Journal of Econometrics等国际期刊。主持和参加自然科学基金面上项目和国家重点专项等。自2020年1月起，担任Economic Modelling副主编。